Технический индикатор — это статистический алгоритм или индикатор, основанный на модели, основанный на исторической цене ценной бумаги или контракта, объеме и/или открытом интересе.
Что такое технические индикаторы?
Технические индикаторы — это инструменты, которые трейдеры используют для прогнозирования будущих изменений цен, что является важной частью технического анализа (ТА).
Технический анализ — это финансовая дисциплина, которая анализирует статистические тенденции, полученные в результате рыночной активности, такие как движение цен и объем, для анализа рынков и поиска новых вариантов инвестирования. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые стремятся определить внутреннюю ценность ценной бумаги на основе финансовых данных, технические аналитики анализируют силу или слабость ценной бумаги, используя ценовые модели, торговые сигналы и другие инструменты количественного построения графиков.
Технические индикаторы, часто называемые «техническими», основаны на прошлых торговых данных, таких как цена, объем и открытый интерес, а не на фундаментальных показателях бизнеса, таких как прибыль, продажи или маржа прибыли.
Их часто используют активные трейдеры, поскольку они предназначены для оценки краткосрочных колебаний цен, но они также могут использоваться долгосрочными инвесторами для определения мест входа и выхода. Одними из самых популярных технических индикаторов являются балансовый объем (OBV), линия накопления/распределения, индекс среднего направления (ADV), индикатор Aroon, MACD, индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Все эти индикаторы используют модели свечей для анализа ценовых движений и помогают трейдерам прогнозировать следующее движение.
Свечи часто считаются наиболее известными техническими индикаторами, используемыми инвесторами. Графики свечей используются для отображения значений OHLC актива за определенный период. Эти значения отображают цены открытия, максимума, минимума и закрытия, а временная шкала часто делится на месяц, неделю, день, час и минуту. Зеленые свечи часто указывают на бычье движение (рост цены), а красные свечи указывают на медвежье движение (снижение цены).
Трейдеры на фондовом рынке и в мире криптовалют используют сигналы свечей для анализа будущей цены актива за определенный период (обычно 1-часовой цикл). Несколько торговых стратегий объединены с помощью свечей. Пять наиболее известных примеров: трехлинейный удар, два черных разрыва, три черных вороны, вечерняя звезда и брошенный ребенок. Все эти свечные паттерны являются подмножествами двухдневных и трехдневных торговых паттернов.
Тело отдельной свечи составляет свечной график, на котором отображаются максимумы и минимумы результатов торговли за этот день. Бычьи и медвежьи паттерны различаются по свечным паттернам. Бычьи паттерны предполагают, что цена, скорее всего, поднимется, тогда как медвежьи паттерны предполагают, что цена, вероятно, снизится.
Когда покупатели опережают продавцов на бычьей стороне рынка, формируется огибающая модель. Это дает возможность для роста цен, поскольку быки получают некоторый контроль над финансовым рынком.
Когда продавцы перевешивают покупателей на подъеме, возникает модель медвежьего поглощения. Модель предполагает, что продавцы восстановили контроль над рынком и что цена может продолжать падать.
С помощью свечей можно получить больше данных, помимо простого изменения цены во времени. Их можно использовать для измерения рыночного настроения и прогнозирования того, куда рынок может пойти дальше, данные, которые бесценны для опытных трейдеров, ищущих закономерности.
Участников рынка привлекают свечные паттерны, однако многие сигналы разворота и продолжения, генерируемые этими паттернами, не работают надежно в современном технологическом мире. Тем не менее, многие статистические данные показывают, что небольшое подмножество этих паттернов имеет поразительную точность, предоставляя трейдерам значимые рекомендации по покупке и продаже.