Алго-трейдинг — это автоматическая торговая система, в которой заказы на покупку и продажу размещаются в соответствии с правилами компьютерной программы или алгоритма.
Что такое Algo-Trading (алгоритмическая торговля)?
Алгоритмическая торговля, также известная как алгоритмическая торговля, представляет собой автоматизированную торговую систему, в которой заказы на покупку и продажу размещаются в соответствии с правилами компьютерной программы или алгоритма. Алгоритм может быть настроен на учет цены, но он также может учитывать другие факторы, такие как время и объем. Как только рыночные условия будут соответствовать критериям алгоритма, программное обеспечение alga-trading соответственно разместит ордер на покупку или продажу.
Простым примером может быть следующее:
- Купить 10 BTC, когда десятидневная скользящая средняя превышает 30-дневную скользящую среднюю;
- Продайте 10 BTC, когда десятидневная скользящая средняя упадет ниже 30-дневной скользящей средней.
Однако в действительности алгоритмическая торговля включает в себя гораздо более сложные правила и условия для построения формулы прибыльной торговли.
Есть много причин, по которым трейдеры используют алгоритмическую торговлю — это дает возможность для более быстрой и частой торговли по всему портфелю, что было бы невозможно с ручными ордерами. Поскольку заказы выполняются мгновенно, алгоритмическая торговля обеспечивает лучшие цены и снижает риск проскальзывания. Алгоритмическая торговля исключает человеческий фактор из уравнения, снижая риск ошибок или эмоциональной реакции на рыночные условия.
На макроуровне алгоритмическая торговля создает более ликвидные рынки благодаря более высокой частоте заказов. Это также делает рынки более предсказуемыми, поскольку алгоритмы запрограммированы на реагирование на возникающие условия.
Хотя алгоритмическая торговля используется на многих рынках, она предлагает еще больше преимуществ на 24/7 криптовалютных рынках, где трейдеры рискуют упустить возможности или нести риски потерь, пока они спят. Следовательно, даже те, кто предпочитает ручную торговлю, могут использовать алгоритмическую торговлю как средство защиты от сбоев, когда они находятся вдали от своих экранов.
Алго-трейдинг может подходить для широкого спектра торговых стратегий. Арбитражеры, полагающиеся на возрастающую разницу в цене, могут использовать алгоритм для обеспечения эффективности заказа. Краткосрочные трейдеры и скальперы, которые стремятся получить прибыль от небольших движений рынка, используют алгоритмическую торговлю, чтобы гарантировать, что они могут работать с достаточно высокой частотой, чтобы быть прибыльными, и устранить риск погони за убытками. Маркет-мейкеры также используют алгоритмическую торговлю, чтобы обеспечить достаточную глубину ликвидности на рынке.
Трейдеры также используют алгоритмическую торговлю для тестирования конкретной стратегии, чтобы проверить, может ли она приносить стабильную прибыль.
Алгоритмическая торговля сопряжена с некоторыми рисками, особенно с такими проблемами, как простои системы или сбои сети. Алгоритмы также программируются людьми, поэтому они могут быть подвержены человеческим ошибкам, а это означает, что тестирование на исторических данных имеет решающее значение для обеспечения ожидаемого поведения алгоритма.
Наконец, алгоритм всегда будет делать именно то, что он запрограммирован, и не может учитывать непредвиденные события «черного лебедя», которые могут потребовать более человеческого вмешательства и смягчающих действий.
Автор:
Алон Раджич — владелец и управляющий директор израильской фирмы Finofin, которая владеет и управляет несколькими порталами личных финансов, включая moneytransfercomparison.com, один из крупнейших и наиболее узнаваемых в мире справочников по международным денежным переводам и валюте.
Алон Раджич основал Finofin в 2015 году с надеждой упростить сложные финансовые темы для масс. До этого Алон возглавлял отдел SEO в XLMedia PLC, публичной компании, специализирующейся на аффилировании.Алон поздно перешел на биткойн. Он изменил свои взгляды на жизнеспособность криптовалюты только тогда, когда к 2020 году начали подключаться институциональные инвесторы.