Балансовый объем (OBV) — это технический торговый индикатор, который прогнозирует движение цены актива на основе потока объема.
Что такое балансовый объем (OBV)?
Балансовый объем (OBV) — это метод прогнозирования изменения цены актива с использованием элемента изменения объема. OBV — это составной индикатор, который увеличивает объем в дни роста и уменьшает объем в дни падения, чтобы оценить давление покупателей и продавцов.
В соответствии с принципом OBV 24-часовой объем считается «возрастающим», когда цена актива закрывается выше, чем предыдущее закрытие. С другой стороны, весь дневной объем считается «объемом вниз», когда цена актива закрывается ниже, чем его предыдущее закрытие. OBV будет работать только на рынках с объемом обмена, как и другие индикаторы, основанные на объеме, такие как осциллятор Клингера, индекс денежного потока и индекс отрицательного объема.
Джозеф Гранвиль является основателем метрики балансового объема (OBV). По его словам, объем определяет, как работают финансовые рынки, и движение цен происходит в основном в зависимости от объема. Гранвиль полагал, что цена в конечном итоге испытывает огромный скачок (вверх или вниз), если объем рынка актива резко увеличивается.
Балансовый объем (OBV) можно легко рассчитать в зависимости от цены закрытия.
Если цена закрытия за 24 часа ниже предыдущей цены закрытия:
OBV = Предыдущий OBV — Объем текущего дня
Если цена закрытия за 24 часа равна предыдущей цене закрытия:
OBV = Предыдущий OBV
Если цена закрытия за 24 часа выше предыдущей цены закрытия:
OBV = объем текущего дня + предыдущий OBV
Следует отметить, что абсолютный OBV в любом случае не важен. Скорее, именно линия OBV будет определять тенденции рынка.
Первым шагом является определение тренда OBV.
Затем проанализируйте, коррелирует ли текущая тенденция с тенденцией для базового актива.
После этого вы должны найти уровни поддержки и сопротивления и правильно их отметить.
Как только созданные вами линии OBV пробьют свои уровни сопротивления, могут быть получены точные сигналы, которые определят восходящее или нисходящее направление этого конкретного актива.
Отличный способ найти прорывы сопротивления — рассмотреть цены закрытия, которые являются основными игроками в сфере OBV. Однако индикатор OBV может на какое-то время стать бесполезным из-за резких скачков объема, и в этом случае трейдерам следует дождаться окончания расчетного периода (времени между сделками исполнения ордера на рынке).
Разворот тренда в бычьем или медвежьем направлении можно предсказать по сигналам дивергенции. Они основаны на идее, что объем всегда предшествует цене (аналогично OBV). Следовательно, когда OBV идет вниз или закрывается ниже своего предыдущего минимума, формируется медвежья дивергенция. С другой стороны, бычье расхождение — это когда OBV растет и закрывается при более высокой цене закрытия, чем предыдущее закрытие.
Здесь важно отметить, что одного OBV недостаточно для предсказания медвежьих и бычьих тенденций рынка. Другие технические индикаторы, такие как MACD, RSI и ADV, также необходимы для такого анализа.